2010/2/20

日経225自動売買システム「QUATTRO」 レビュー  日経225自動売買システム

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たとえ、全ての売買でスリッページが発生しても、
「QUATTRO」なら、余裕をもって利益を残せます!



ここでは、日経225先物取引向け自動売買システム「QUATTRO」の、他に例を見ないメリットについて紹介します。


「QUATTRO」の特長を一言で言えば、


『実戦でしっかり機能する』


ということです。


システムトレードの経験者や、過去に自動売買システムを購入して運用した経験のあるトレーダーはだいたいわかると思いますが、


『実戦では、バックテストどおりに機能しないことが多い』


のです。その主な原因は次の3つです。


@ カーブフィッティング(過剰最適化)
A 売買手数料
B スリッページ(発注価格と約定価格の価格差)


結論から先に言ってしまうと、「QUATTRO」は@〜Bの全てに対して対処済みです。


@のカーブフィッティングは、バックテストの成績を良くしようとして売買ルールを複雑にし過ぎたり、パラメータを細かくいじり過ぎたりするとはまってしまいます。


「QUATTRO」では売買ルールを複雑化するのではなく、性格の異なる4つのシンプルなシステムを同時に動かす事によってパフォーマンスをアップさせています。ですから、基本的にカーブフィッティングの心配はありません。


また、多くの自動売買システムのバックテスト結果には、AとBが考慮されていません。つまり、実戦ではAとBの分だけパフォーマンスが下がってしまうシステムが多いのです。


特に危ないのがスキャルピングのシステムです。スキャルピングは1トレードごとの利益が小さいので、AとBをカバーするのがたいへんなのです。バックテスト結果がすごく優秀な自動売買システムを運用したら実戦ではボロボロだった、なんてことが起こりやすいんですね。


「QUATTRO」では、AとBを考慮しても余裕で利益が出ることにこだわりました。ポジションを長く保有し、利益幅を大きく取ることで、余裕をもってAとBをカバーできるようにしたのです。


ちなみに、全ての売買でスリッページが発生すると仮定して、スリッページと売買手数料分を利益から差し引いても、「QUATTRO」のプロフィットファクター(総利益を総損失で割った値)は2.1もあるのです。


つまり、悪く見積もっても、10万円の損をする間に21万円の利益が見込まれるのです。


自動売買システムを購入する際には、見かけのバックテスト結果に騙されないでください。必ず、売買手数料とスリッページ分を差し引いたパフォーマンスがどうなるか見積もるようにしてください。


「QUATTRO」のバックテスト結果は、既に売買手数料とスリッページ分を差し引いてあります。しかも、全ての売買でスリッページが発生するという最悪条件が想定されています。


その最悪条件でも十分に利益がでるシステム。それが、「QUATTRO」なのです。

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